MILLIRE FAALİYET RAPORU 2021

(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 ARALIK 2021 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi Maruz kalınan kur riski TL’nin aşağıdaki para birimlerine karşılık yüzde 20 değer kaybı dolayısıyla 31 Aralık 2021 ve 2020 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde özkaynaklarda ve gelir tablosunda (vergi etkisi hariç) oluşacak artış aşağıdaki tabloda gösterilmiştir (31 Aralık 2020: yüzde 20 olarak hesaplanmıştır). Bu analiz tüm diğer değişkenlerin, özellikle faiz oranlarının, sabit kaldığı varsayımıyla hazırlanmıştır. TL’nin ilgili para birimlerine karşı yüzde 20 değer kazanması durumunda etki aynı tutarda fakat ters yönde olacaktır. 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 Gelir tablosu Özkaynak (*) Gelir tablosu Özkaynak (*) ABD Doları (5.476.945) (5.476.945) 122.993.902 122.993.902 Avro 17.299.003 17.299.003 (6.405.005) (6.405.005) Diğer 60.222.881 60.222.881 5.951.625 5.951.625 Toplam. Net 72.044.939 72.044.939 122.540.522 122.540.522 (*) 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla özkaynak etkisi, TL’nin ilgili yabancı para birimlerine karşı %20’lik değer kaybından dolayı oluşacak konsolide gelir tablosu etkisini de içermektedir (31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla %20 olarak hesaplanmıştır). Maruz kalınan faiz oranı riski Alım-satım amaçlı olmayan portföylerin maruz kaldığı temel risk, piyasa faiz oranlarındaki değişim sonucu, gelecek nakit akımlarında oluşacak dalgalanma ve finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki azalma sonucu oluşacak zarardır. Faiz oranı riskinin yönetimi faiz oranı aralığının izlenmesi ve yeniden fiyatlandırma bantları için önceden onaylanmış limitlerin belirlenmesi ile yapılmaktadır. Raporlama dönemi itibarıyla, Grup’un faiz getirili ve faiz götürülü finansal varlık ve yükümlülüklerinin faiz profili aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır: 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 Finansal varlıklar Sabit faizli finansal varlıklar/yükümlülükler: 11.852.882.496 8.338.748.369 Bankalar mevduatı (Not 14) (*) 3.868.387.140 4.007.128.416 Satılmaya hazır F.V. - özel sektör borçlanma senetleri (Not 11) 3.416.179.119 1.915.793.014 Satılmaya hazır F.V. - devlet tahvilleri (Not 11) 1.985.467.702 926.457.441 Sigorta ve reasürans şirketleri nezdindeki depolar (Not 12) 631.657.233 397.198.168 Vadeye kadar elde tutulacak F.V. - devlet borçlanma senetleri (Not 11) 329.943.241 322.276.101 Alım satım amaçlı finansal varlıklar - diğer (Not 11) 479.673.282 54.114.245 Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar - özel sektör borçlanma senetleri (Not 11) 1.141.574.778 715.780.984 Değişken faizli finansal varlıklar: 906.451.254 363.728.340 Satılmaya hazır F.V. - özel sektör borçlanma senetleri (Not 11) 882.362.938 340.231.872 Satılmaya hazır F.V. - devlet tahvilleri (Not 11) 24.088.316 23.496.468 Finansal yükümlülükler Sabit faizli finansal yükümlülükler: 389.506.210 58.754.871 Türev sözleşmelerden doğan gider tahakkuku (Not 20) 326.794.945 - Faaliyet kiralamalarından borçlar (Not 34) 62.711.265 58.754.871 (*) 144.016.023 TL tutarındaki vadesiz bankalar mevduatı dahil edilmemiştir (31 Aralık 2020: 90.349.000 TL). FİNANSAL DURUM RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 219 MİLLÎ REASÜRANS FAALİYET RAPORU 2021